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先進国アセット・アロケーション戦略

運用の特徴

スイス・マルチアセット運用チームが国内の適格機関投資家向けに運用を行う絶対収益型のマルチアセット運用です。
投資対象は適格機関投資家の投資制約を考慮した上で一部の先進国の債券、株式、通貨に限定して運用します。

運用目標

市場サイクルを通して、目標リスク内で以下の収益率の達成を目指します。

目標収益率:1.5~2.0%(年率、費用控除前)
目標リスク:5%以内(年率)

運用アプローチ

”ビジネス・サイクル”、”流動性”、”バリュエーション”、”センチメント”の4つの主要ファクターについて、エコノミスト・ストラテジスト・各資産のCIO等から構成されるストラテジー・ユニットで毎月分析を行います。上記の分析結果に加えて、各資産毎の魅力度を勘案し、目標リスクの範囲内で分散された最適なポートフォリオを構築します。
市場状況については常時モニタリングを行い、ストラテジー・ユニットの分析も踏まえながら、適時ポートフォリオのリスクレベルの管理を行います。ポートフォリオのダウンサイドを抑制し、長期的な資産の成長を目指します。

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