公募投資信託に係る流動性リスクに基づく階層分類について


当社では、原則として公募投資信託の保有資産を取引価格に大きな影響を与えずに売却できる日数に応じて以下のとおり分類しています。ファンド毎に最も流動性が高い階層の閾値の下限と最も流動性の低い階層の閾値の上限を定めてモニタリングを行っています。


階層分類 売却可能日数
高流動性資産 1営業日以内
中流動性資産 2営業日から5日営業日以内
低流動性資産 6営業日から10日営業日以内
非流動性資産 11日営業日以上