α(アルファ)とβ(ベータ)について(5) スマートβ(ベータ)について | ピクテ投信投資顧問株式会社

α(アルファ)とβ(ベータ)について(5) スマートβ(ベータ)について

  • スマートβ(ベータ)とは従来型の時価総額加重平均で算出された指数ではなく、一定の基準を設け、その基準を満たす銘柄(指数)から得られるリターンを指す
  • スマートβはアクティブ運用の手法の一つと考えることができる
  • スマートβを活用したファンドは一般的なアクティブ運用のファンドに比べて運用コストが低い傾向にあり、時価総額加重平均の指数をベンチマークとしたファンドに比べて短期的な上昇で割高になった時価総額が大きい銘柄への投資を避けることなどが期待できる
  • スマートβの銘柄選定の基準である各指標は、あくまで過去のデータにすぎず、過去のデータが良好だからといって将来も良好であると限らない点に留意する必要がある

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