トリプル・アロケーション戦略
運用の特徴
投資対象国を日本・米国・ドイツの３カ国に絞り込み、かつ投資対象資産を株式先物・債券先物・米ドル及びユーロの為替先渡取引に計８資産に限定することで、シンプルかつ運用の透明度が高いマルチアセット戦略です。
日本と同じく低金利状態が継続するスイスのマルチアセット運用チームが毎月投資判断スコアを決定し、投資判断スコアに基づいてルール・ベースでポートフォリオのリバランスを行います。
運用目標
投資判断スコアを適宜変更することにより、ダウンサイドリスクを抑制しながら、長期的な資産成長を目指します。
運用アプローチ
”ビジネス・サイクル”、”流動性”、”バリュエーション”、”センチメント”の４つの主要ファクターについて、エコノミスト・ストラテジスト・各資産のCIO等から構成されるストラテジー・ユニットで毎月分析を行い、スイス・マルチアセット運用チームが上記の分析結果を総合的に判断して、毎月、投資判断スコアを「-5」から「+5」までの合計１１段階の中から決定いたします。
決定された投資判断スコアに基づいて、執行チームが、投資判断スコアごとに予め定められた債券・株式・為替の配分比率に基づいて、ポートフォリオのリバランスを行います。
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