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クアトロの2021年の運用パフォーマンスの振り返り
2022/01/06

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概要

クアトロの基準価額(1万口あたり)は、2021年12月30日現在、12,463円となっています。2020年末の12,051円からは+412円となり、2021年通年で3.4%上昇しました。



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クアトロの基準価額は2021年通年で3.4%上昇

クアトロの基準価額(1万口あたり)は、2021年12月30日現在、12,463円となっています(図表1)。2020年末(2020年12月30日)の12,051円からは+412円となり、2021年通年で3.4%上昇しました。

図表1:基準価額の推移
日次、期間:設定日(2013年12月12日)~2021年12月30日
網掛け部分は2021年1月4日~2021年12月30日

※基準価額は1万口あたりで表示しています。
※クアトロの基準価額は、実質的な信託報酬等控除後、また換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

 

+412円の要因別内訳は、寄与額が大きい順に、株式+715円、オルタナティブ+27円、債券+27円、先物・オプション-38円、その他(主な構成要素は、信託報酬等と為替ヘッジ)-320円となっており、株式が基準価額の上昇をけん引しました。

 

クアトロの設定来のリスク(標準偏差)は年率で3.3%

クアトロの設定来(2013年12月12日~2021年12月30日)のリスク(標準偏差)は年率で3.3%となりました(図表2)。

図表2:クアトロおよび主要な資産のリスク・リターン比較
日次、円ベース、年率、期間:設定日(2013年12月12日)~2021年12月30日
グラフ中の数字はリスク;リターン

※クアトロの基準価額は、実質的な信託報酬等控除後、また換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
※リスク(標準偏差)は値動きの幅の程度、リターンは投資収益率を示します。リスク(標準偏差)およびリターンは日次の騰落率のデータをもとに計算しています。
※日本国債:FTSE日本国債指数、世界国債(ヘッジあり):FTSE世界国債指数(円ヘッジ)、世界国債(ヘッジなし):FTSE世界国債指数(円換算)、米国ハイイールド債券:ICE BofA米国ハイイールド債券指数(円換算)、世界株式:MSCI世界株価指数(円換算)、新興国株式:MSCI新興国株価指数(円換算)、日本株式:TOPIX。指数はすべてトータル・リターンベースで、基準価額の算出に合わせ1営業日前ベースとしています。
出所:ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

 

引き続き、当ファンドでは、様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することにより「負けない運用(下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用)」を目指してまいります。

 

ファンドの特色

※「ポートフォリオ効果」とは、値動きの異なる複数の資産を組み合わせて分散投資をすることで、個々の資産の値動きが相殺され、ポートフォリオ全体としてのリスクが軽減されることをいいます。

 

注釈

※変動要因はマザーファンドの組入ファンドの価格変動を基に委託会社が作成し参考情報として記載しているものです。項目(概算値)ごとに円未満は四捨五入しており、合計が一致しない場合があります。
※信託報酬等は、当ファンドの信託報酬や信託事務に要する諸費用等を含みます。その他には、当ファンドで直接行われる為替予約取引の要因等を含みます。
※記載の変動要因はマザーファンドの組入比率とマザーファンドの組入ファンドの価格変動および組入比率から算出した組入ファンド別の要因分析を主な投資対象ごとに集計したものです。したがって、組入ファンドの管理報酬等や、為替変動要因、ヘッジコスト、ヘッジ比率の変動による要因等は各投資対象に含まれます。また、マザーファンドの投資先ファンドであるピクテ・デルタ・ファンドの要因は先物・オプションに、短期金融商品等を主な投資対象とするファンドの要因は、その他に含めています。
※基準価額は信託報酬等控除後です。信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。

 



●当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。

MSCI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資リスク、手続き・手数料等については以下の各ファンド詳細ページの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

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